На скрине выше можно видеть, что его значение составляет 264.66%. Это очень мало, учитывая тот факт, что задействовано порядка 10 сделок со значительными лотами. При высокой волатильности, свободная маржа может иссякнуть и уровень Margin Call может достичь критической отметки. Однако на рынке происходят различные изменения, включая недавнюю ротацию из акций роста в акции стоимости, теперешнее снижение доходности, рост доллара и спредов наряду с золотом. Снижение доходности облигаций, рост доллара и спреды по высокодоходным облигациям указывают на усиление нежелания инвесторов рисковать.

Если вы покупали поставочный контракт, то при исполнении фьючерса вы обязаны купить непосредственно сам базовый актив. А при расчетном происходит только финансовый расчет вашей сделки. Срочный рынок предоставляют упрощенный доступ к шорту акций.

Какими Характеристиками Обладает Фьючерс?

Итак, фьючерс — это контракт на поставку базового актива. Сам контракт является производным финансовым инструментом. При этом базовым активом может быть все, что торгуется на бирже. Если “Margin Call” это тревожный звоночек, то сигнал “Stop out” – это закрытие ваших позиций в принудительном порядке.

Тем самым вы получите высокопрофессиональную помощь в формировании своего портфеля. Торговля фьючерсами для начинающих трейдеров кажется сложной, отчасти так оно и есть. Существуют две главные стратегии, ради которых и приходят на срочный рынок. Это короткие спекулятивные сделки, целью которых является только извлечение прибыли. Таким образом, вы подписали фьючерсный контракт на поставку мебели в будущем. Как я уже отмечал выше, поскольку данные не обновлялись с января, текущий уровень маржи и отрицательное сальдо денежных средств, очевидно, снизились (и, скорее всего, резко).

В таком случае на индикаторе ликвидного портфеля вместо начальной маржи будет отображаться скорректированная маржа. На основании этих рекомендаций брокер формирует список ликвидных активов и устанавливает ставки риска для каждого из них. При этом ставки риска могут быть равными или выше тех, которые рекомендуют клиринговые центры. Ставки риска рассчитывают клиринговые организации по специальным параметрам и формулам. При торговле на Московской бирже клиринговым центром выступает Национальный клиринговый центр, на СПБ Бирже — СПБ Клиринг. Устанавливая ставки риска, они оценивают вероятность значительного движения цены актива в соответствующую сторону.

Плата За Маржинальную Торговлю

В отличие от фьючерса, она внебиржевая — заключается без посредника. Соответственно, нет расходов на заключение сделки и процесс менее стандартизирован. Стороны не могут изменить условия договора или расторгнуть его — контракт обязателен к выполнению. Важно помнить, что немного развязывает руки трейдерам лимитные приказы.

Такая интерпретация подходит под выражение “Margin Call”, появление которого сигнализирует о граничном остатке средств на вашем кредитном счете. Маржин колл обозначается как фиксированный процент, определяемый брокером и отображаемый в Спецификациях вашего торгового счета. Маржин-колл (англ. Margin Call) — уведомление, сообщающее о необходимости внести больше денег на торговый счет или закрыть убыточные позиции, чтобы высвободить больше маржи. Тем финансового кризиса очень популярна — щекочет нервы и провоцирует выброс адреналина даже у тех, кто никогда не торговал. И важно следить, чтобы эти границы не размывались, превращая жизнь в неуправляемый хаос.

Маржин-колл Для Мт4 И Мт5

Этот процент постоянно рассчитывается и обновляется на платформе и называется «уровень маржи». Если ваш капитал (баланс плюс/минус открытая прибыль/убыток) падает ниже 50% маржи, необходимой для удержания позиций, которые открыты. Сегодня же Маржин колл (который среди русскоязычных трейдеров также известен как «моржовый Коля») означает принудительное закрытие брокером сделки при достижении определенной просадки по ней. Сумму, необходимую для совершения маржинальной сделки, не нужно считать вручную — мы автоматически посчитаем и покажем ее в момент покупки или продажи актива.

Маржинальная торговля — это способ покупки активов на бирже, при котором инвестор берёт кредит у брокера. Чаще всего такой заём выдаётся под залог собственных средств инвестора на брокерском счёте — они заморожены как страховой депозит. Этот залог и называется маржой — она пересчитывается каждый раз, когда трейдер открывает позицию. Для покупки ценных бумаг или валюты на бирже инвестору необходимо иметь определённый капитал.

• Когда инвестор хочет потратить на сделку больше денег, чем у него есть, он может взять деньги в долг у брокера.
• Например использовать фьчерс на индекс РТС как аналог ETF на российский рынок в том числе и шортить.
• Мы думаем, что если вы особенно рисковый человек, то эта тема может показаться вам интересной и полезной.
• Часто брокерские компании сами устанавливают требования, после которых происходит “Margin Call”, это может быть и 30%, и forty %.
• К примеру, вы пытаетесь придерживаться просадки не более, чем 20% на своем торговом счете.
• В описании торговых счетов брокеры в обязательном порядке указывают такие параметры как стоп-аут и маржин-колл.

Также в маржинальной торговле используется понятие «ликвидный портфель». Лотность — количество базового актива в одном лоте фьючерса. При  этом никаких документов продавец и покупатель фьючерса между собой не подписывают. Для участия в сделке достаточно просто купить или продать фьючерс через приложение брокера. Если у рядового трейдера счет ушел в глубокую просадку и есть риск закрытия по стоп-ауту, то нет разницы в том будет слит депозит, или убыток будет зафиксирован вручную.

Ставка риска — это показатель, который брокер использует для расчета суммы, которую вам нужно иметь на счете, чтобы открыть или поддерживать непокрытую позицию. Чем ниже ставка риска, тем крупнее может быть непокрытая позиция — то есть брокер будет готов одолжить больше активов. И наоборот — с высокой ставкой риска размер кредитного плеча в сделке будет небольшим или его не будет вовсе. Ставка риска — показатель вероятности изменения стоимости валюты или ценных бумаг. По ставке риска рассчитывается обеспечение для открытия непокрытой позиции. Брокер даст в долг инвестору большее количество активов при более низкой ставке риска, ведь в таком случае меньше вероятность колебания цены актива.

Чтобы ориентироваться в основной терминологии маржинальной торговли, достаточно понимать следующие термины. Если вы совершили сделку на заемные средства и не закрыли позицию до конца торгового дня, мы автоматически рассчитаем комиссию за перенос. маржин колл это Если вам удобнее видеоформат, посмотрите наш 24-минутный ролик. В нем мы рассказываем, зачем инвестору маржинальная торговля и как правильно ею пользоваться. Также о том, как устроена маржинальная торговля, можно прочитать ниже на этой странице.

Что Такое Фьючерсы На Бирже

Её рассчитывают, перемножая стоимость актива и вероятность её изменения на бирже. Вероятность изменения цены актива на бирже называют ставкой риска. Как правило, брокеры публикуют ставки риска на своих официальных сайтах. Гарантийное обеспечение — денежное обеспечение, необходимое для сделки с фьючерсом. В ряде случаев для совершения сделки с фьючерсом потребуется сумма больше, чем размер гарантийного обеспечения. В случае, если при открытии позиции на вашем счете не хватит рублей под обеспечение, брокер спишет недостающую сумму в долг по маржинальному кредитованию.

Вариационная маржа действует до даты экспирации фьючерсов или до продажи контракта. Как мы отметили ранее, если ГО повысилось, а у вас нет средств на счете, наступает маржин-колл. В таком случае брокер закрывает часть открытых позиций. Для продолжения торгов требуется пополнить брокерский счет. Если маржин колл (маржинальное требование) не выполняется, брокер может закрыть любые открытые позиции, чтобы вернуть счет до минимального значения. Фактически это означает, что брокер имеет право продавать любые пакеты акций в необходимых количествах, не сообщая об этом инвестору.

Другими словами, инвестору выгодно, когда актив, купленный в шорт, начинает дешеветь. Из‑за этого такие сделки часто называют «игрой на понижение». Например, вы хотите приобрести 10 акций компании Х по 600 ₽.